预测市场事件概率与套利分析：从市场赔率生成研究简报…

当需要获取事件赔率、结算规则、概率差、跨市场定价或进行预测市场套利审查时，用路由式流程选择对应工作流并基于 LLMQuant Data 输出分析。

适用场景

解决思路

1. 识别事件、场所、合约、结算规则、截止时间、相关资产以及所需输出。
2. 从下方工作流索引中选择最接近的工作流。
3. 只打开该工作流及其引用的本地资源。
4. 使用 LLMQuant Data 获取预测市场合约、价格、流动性、期权、宏观、新闻及相关资产价格。
5. 报告合约时间戳、结算标准、流动性、费用、市场窗口以及缺失的输入。
6. 若用户意图为：从市场赔率和证据生成事件概率研究简报，则使用 workflows/event-probability-brief.md。
7. 若用户意图为：检查预测市场跨场所或合约级别的套利条件，则使用 workflows/prediction-market-arb-watch.md。
8. 若用户意图为：将预测市场赔率与期权隐含或资产隐含的事件定价进行对比，则使用 workflows/probability-vs-options-pricing.md。
9. 优先使用 LLMQuant Data；工作流可能需要以下数据能力：获取事件合约、结算标准、市场赔率、订单簿深度、成交量、费用和关闭日期。
10. 获取相关新闻、宏观发布、资产价格以及发行方或行业背景。
11. 在可用时获取期权隐含概率、波动率、偏斜以及事件窗口定价。
12. 在保留时间戳和结算规则差异的前提下，比较场所、合约和结果集。
13. 回退规则：若市场数据或结算规则不可用，不要推断套利或公允概率。
14. 回退规则：若仅有用户提供的赔率，则将证据标注为用户提供。

适用边界 · 注意事项

• 市场数据或结算规则不可用时，不应推断套利或公允概率。
• 仅有用户提供的赔率时，不能将其视为市场数据，需标注为用户提供。