用户提供期权持仓截图/策略描述或要求可视化盈亏时…

把期权策略或持仓转成可交互 P&L 曲线，支持调参并实时查看最大盈亏、盈亏平衡点和当前理论盈亏。

适用场景

解决思路

1. 从用户输入提取策略类型：从标题栏或腿描述获取；缺失时默认 `custom`。
2. 提取标的：从 ticker symbol 获取；缺失时默认 `SPX`。
3. 提取行权价：从标题或腿表格获取 K1、K2、K3...；缺失时取最近的整数。
4. 提取权利金：从成交价或均价获取；缺失时默认 `5.00`。
5. 提取数量：从持仓规模获取；缺失时默认 `1`。
6. 提取乘数：股票期权用 `100`，SPX 用 `100`；缺失时默认 `100`。
7. 提取到期日：从标题日期获取；缺失时默认 `30 DTE`。
8. 提取现价：用当前标的指数/股票价格，不是行权价；缺失时默认中间行权价。注意：截图场景绝不要把 spot 默认成某个行权价。
9. 提取 IV：从 greeks 面板获取，或由 vega 估算；缺失时默认 `20%`。
10. 提取无风险利率：缺失时默认 `4.3%`。
11. 运行 !`python3 -c "exec('try:\n import yfinance as yf\n p=yf.Ticker(\'^GSPC\').fast_info[\'lastPrice\']\n print(f\'SPX ≈ {p:.0f}\')\nexcept Exception:\n print(\'SPX price unavailable — check market data\')')"` 获取当前 SPX 参考价。
12. 识别策略类型：匹配支持策略，并读取 `references/strategies.md`。
13. butterfly：3 个行权价，Buy K1、Sell 2×K2、Buy K3；标题含 `Butterfly`。
14. vertical_spread：2 个行权价，Buy K1、Sell K2，同一到期日，可为 debit 或 credit。
15. calendar_spread：同一行权价 K，Buy 远月到期、Sell 近月到期，共 2 个到期日。
16. iron_condor：4 个行权价，Sell K2/K3，Buy K1/K4 作为 wings，共 2 个 spread。
17. straddle：同一行权价 K，Buy Call K + Buy Put K。
18. strangle：2 个行权价，Buy OTM Call + Buy OTM Put。
19. covered_call：Long 100 股 + Sell Call K。
20. naked_put：Sell Put K，单腿。
21. ratio_spread：Buy 1×K1，Sell N×K2，数量不等。
22. 对未列出的策略用 `custom` 模式：分解为单腿并加总各腿 P&L。
23. 计算 Black-Scholes Put 价格：`d1 = (ln(S/K) + (r + σ²/2)·T) / (σ·√T)`，`d2 = d1 - σ·√T`，`put = K·e^(-rT)·N(-d2) - S·N(-d1)`。
24. 计算 Black-Scholes Call 价格（用 put-call parity）：`call = put + S - K·e^(-rT)`。
25. 计算 butterfly put 到期 payoff：若 `S >= K3` 则 `0`；若 `S >= K2` 则 `K3 - S`；若 `S >= K1` 则 `S - K1`；否则 `0`。每股净 P&L = payoff − premium_paid。
26. 计算 vertical spread（call debit）到期 payoff：`long_call = max(S - K1, 0)`，`short_call = max(S - K2, 0)`，`payoff = long_call - short_call - net_debit`。
27. 计算 calendar spread 理论价值：calendar 不能用简单到期函数表示，始终用 BS 给两腿定价：`value = BS(S, K, T_far, r, IV_far) - BS(S, K, T_near, r, IV_near)`。calendar 的到期曲线：近月腿到期归零，远月腿 = 用剩余 T 的 BS。
28. 计算 iron condor 到期 payoff：`put_spread = max(K2-S, 0) - max(K1-S, 0)`（short put spread），`call_spread = max(S-K3, 0) - max(S-K4, 0)`（short call spread），`payoff = credit_received - put_spread - call_spread`。
29. 渲染前先用 `visualize:read_me`，modules 为 `["chart", "interactive"]`。
30. 用 `visualize:show_widget` 生成完全交互式 HTML widget，包含：到期 payoff 曲线（灰色虚线，到期内在价值）、理论价值曲线（实色线，当前 DTE/IV 下的 Black-Scholes 价格）、所有关键参数的动态滑块、实时统计：最大盈利、最大亏损、盈亏平衡点、现价处当前 P&L。
31. Structure section 滑块：所有行权价 K1、K2、K3...（按策略需要）、权利金 paid/received、数量、乘数（默认 `100`，为清晰可显示）。
32. Pricing variables 滑块：IV %（5–80%，step 0.5）、DTE（0–90）、Risk-free rate %（0–8%）。
33. Spot price：全宽滑块，范围 `[min_strike - 20%, max_strike + 20%]`，默认使用真实当前 spot。
34. Required stats cards（实时更新）：Max profit（到期）、Max loss（到期）、Breakeven(s)（双边策略显示两个）、当前 spot 处的理论 P&L。
35. Chart specs：X 轴为 SPX/标的价；Y 轴为 Total USD P&L（不是 per-share）；蓝色实线 = 当前 DTE/IV 下的理论价值；灰色虚线 = 到期 payoff；绿色虚线垂直线 = 行权价（K2 中心行权价更亮）；琥珀色虚线垂直线 = 当前 spot 价；零轴以上填充绿色 10% 不透明度；零轴以下填充红色 10% 不透明度；Tooltip 悬停时同时显示两条曲线。
36. 使用 Code template 的 JS 结构，并按策略调整 `pnlExpiry()` 和 `bfTheory()`：始终包含 Black-Scholes helpers（`normCDF`、`bsCall`、`bsPut`）；策略特定的 `expiryValue(S, ...strikes)` 返回权利金前的每股价值；策略特定的 `theoreticalValue(S, ...strikes, T, r, iv)` 使用 BS；主 `update()` 读取所有滑块、计算数组、销毁并重建 Chart.js 实例；给 `['k1','k2',...,'iv','dte','rate','spot']` 绑定 `input` 监听；调用 `update()`。
37. 渲染 widget 后向用户简要解释：检测到的策略及腿如何映射；当前设置下的 Max profit / Max loss；一条关键洞察（例如 “spot is currently 950 pts below the profit zone, expiring tomorrow”）；保持简洁，图表本身会说明问题。
38. 参考文件 `references/strategies.md`：每种策略类型的详细 payoff 公式和边界情况。
39. 参考文件 `references/bs_code.md`：可直接复制粘贴的 Black-Scholes JS 实现，含 `normCDF`。
40. 如果不确定某策略的 payoff 公式边界情况，读取相关 reference file。

适用边界 · 注意事项

• 不适用于非期权交易或不需要盈亏可视化的问题。
• 若运行环境不支持 visualize:show_widget / visualize:read_me / Chart.js，无法交付交互式 HTML widget。
• 若用户要求真实下单、投资建议或保证收益，不适用；本技能只做可视化与理论计算。