监测宏观经济与利率时构建宏观/收益率曲线仪表盘

适用于需要把宏观指标、收益率曲线、通胀盈亏平衡和互换利率整合成宏观与利率仪表盘的场景。

适用场景

解决思路

1. 按四个维度组织分析并先宽后细：1) 经济周期位置（GDP、就业、PMI）；2) 央行动作（政策利率、曲线形态）；3) 债券市场信号（曲线斜率、实际利率）；4) 金融条件收紧或放松（互换利差、实际利率）。
2. 调用 `qa_macroeconomic` 获取宏观数据序列：GDP、CPI、PCE、失业率、非农就业、PMI、零售销售；支持多个国家和频率；按助记符模式或描述搜索。
3. 调用 `interest_rate_curve` 获取政府收益率曲线和互换曲线；采用两阶段：先 list 再 calculate；用于曲线形态和斜率分析。
4. 调用 `inflation_curve` 获取通胀盈亏平衡曲线和实际收益率；采用两阶段：先 search 再 calculate；用于实际利率拆解。
5. 调用 `ir_swap` 按期限和币种获取互换利率；采用两阶段：先 list templates 再 price；用于计算互换利差。
6. 调用 `tscc_historical_pricing_summaries` 获取历史定价数据；用于历史收益率背景和趋势分析。
7. 拉取宏观指标：调用 `qa_macroeconomic` 获取目标国家的 GDP、CPI/PCE、失业率和 PMI，取最新值和近期序列。
8. 收益率曲线快照：调用 `interest_rate_curve`（先 list 再 calculate）获取政府曲线，提取标准期限收益率，计算 2s10s 和 3M-10Y 斜率，分类曲线形态。
9. 通胀拆解：调用 `inflation_curve`（先 search 再 calculate），在每个期限计算实际利率 = 名义利率 - 盈亏平衡通胀，评估实际利率是宽松还是限制性。
10. 互换利差：调用 `ir_swap`（先 list 再 price）获取 2Y、5Y、10Y，计算每个期限的互换利差 = 互换利率 - 政府收益率，评估金融条件。
11. 历史背景：调用 `tscc_historical_pricing_summaries` 获取基准收益率（如 10Y），评估当前收益率相对近期历史的位置。
12. 综合：组合为仪表盘：周期位置、曲线信号、实际利率机制、金融条件和总体评估。
13. 宏观查询模式：在 `qa_macroeconomic` 中使用通配符模式发现助记符：美国 "US\*GDP\*"、"US\*CPI\*"、"US\*PCE\*"、"US\*UNEMP\*"；欧元区 "EZ\*GDP\*"、"EZ\*HICP\*"；英国 "UK\*GDP\*"、"UK\*CPI\*"；优先使用季调序列；多数指标为月度，GDP 为季度。
14. 输出宏观摘要表：列包括指标、当前值、前值、方向、信号；行包括 GDP 增速、核心通胀（同比）、失业率、制造业 PMI；信号分别为扩张/收缩、高于/等于/低于目标、紧张/平衡/宽松、扩张/收缩。
15. 输出收益率曲线快照：给出 3M、2Y、5Y、10Y、30Y 收益率；突出 2s10s 和 3M-10Y 斜率；注明曲线形态：normal / flat / inverted / humped。
16. 输出实际利率拆解表：列包括期限、名义利率、盈亏平衡、实际利率、信号；至少 5Y、10Y；信号为宽松/限制性。
17. 输出互换利差表：列包括期限、互换利率、政府收益率、互换利差（bp）、信号；至少 2Y、5Y、10Y；信号为正常/偏高/承压。
18. 输出总体评估：用 2-3 句话说明宏观-利率机制：周期位置、政策前景、金融条件和关键风险。

适用边界 · 注意事项

• 不适用于没有上述 MCP 工具或相应宏观/利率数据源的环境。
• 不适用于高频交易、日内择时或需要实时逐笔信号的场景。
• 不适用于直接提供投资建议或交易执行，它只做数据整合与宏观-利率评估。