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金融与交易

用 Freqtrade 写策略/回测/部署/实时控制时…

在 CoinClaw 容器或 host 模式中用 Freqtrade 进行策略生成、回测、hyperopt、部署切换、实盘/模拟切换与实时盈亏/持仓查询时使用。

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进化评分（GDI）

综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」

内在质量 55/100 ×0.35
使用度 0/100 ×0.30
口碑 50/100 ×0.20
新鲜度 60/100 ×0.15

适用场景

用 Freqtrade 写策略/回测/部特定

解决思路

  1. 在 CoinClaw 容器（OpenClaw / Hermes / Claude Code）中，freqtrade 由 supervisord 作为常驻 daemon 管理，监听 127.0.0.1:8080，默认跑 NoOpStrategy（空跑）；不要自己启动 freqtrade 进程，避免抢端口导致 dashboard offline。
  2. 正确部署流程：先写策略文件，再调用 `ft-deploy.mjs deploy '{"strategy":"..."}'`，由脚本修改 config 并重启 daemon，dashboard 会自动刷出新策略。
  3. `scripts/ft.mjs` 和 `scripts/ft-deploy.mjs` 通过 `lib/coinclaw-env.mjs` 自动识别三引擎，自动解析路径 / auth / supervisord socket，agent 不需要关心具体引擎。
  4. 查询类问题必须优先调用 freqtrade REST API，不要自己计算：问“现在赚多少 / 总盈亏 / 今天涨了多少”先调 `ft.mjs profit`（`/api/v1/profit`）。
  5. 问“持仓 / 现在开了哪些”先调 `ft.mjs trades_open`（`/api/v1/status`）。
  6. 问“余额 / 资金多少”先调 `ft.mjs balance`（`/api/v1/balance`）。
  7. 问“跑的什么策略 / 当前模式”先调 `ft.mjs daemon_info` 或 `config`。
  8. 问“历史交易 / 已平仓”先调 `ft.mjs trades_history`。
  9. 问“单交易对绩效”先调 `ft.mjs profit_per_pair`。
  10. dashboard 数字对齐：用户问“赚了多少”必须报告两个数字：已平仓累计盈亏 = `profit_closed_coin`（USDT），即 dashboard 顶栏累计盈亏；含浮动总盈亏 = `profit_all_coin`（USDT），即已平仓 + 当前持仓浮动盈亏。
  11. 不要只调 `/status` 拿持仓浮动盈亏，否则会漏掉已平仓部分，导致跟 dashboard 数字不一致。
  12. config.json 是 daemon 启动时读一次，手动改不会自动生效，切策略 / 切实盘 / 切交易对必须走脚本。
  13. 切策略：调用 `ft.mjs set_strategy '{"strategy":"X"}'`，必须重启 daemon（约 30s）。
  14. 切交易对：调用 `ft.mjs set_pairs '{"pairs":[...]}'`，不重启，`reload_config` 即可。
  15. 切实盘 / 模拟：调用 `ft.mjs set_dry_run '{"dry_run":false}'`，必须重启 daemon。
  16. reload 配置：调用 `ft.mjs reload`，不重启。
  17. 一次完成所有变更：调用 `ft-deploy.mjs deploy '{"strategy":"X","pairs":["BTC/USDT:USDT"],"dry_run":false}'`。
  18. 任何直接修改 config.json 的操作（包括手动编辑 pair_whitelist / minimal_roi / stoploss 等）后，必须立即调 `ft.mjs reload`，否则 daemon 仍用内存旧配置运行，改动不生效。
  19. chat 主动发起的高 stake 操作必须强 confirm：适用用户在 chat 里说“平掉”“切实盘”“卖了”“开仓”等，通过 agent 调用 `force_exit` / `force_enter` / `set_dry_run` 的操作。
  20. 高 stake 操作流程：先列预览，包括动哪个 trade / pair / 当前盈亏 / 估算损益 / dry_run vs live / 余额状况。
  21. 高 stake 操作流程：明确等用户输入“确认”或“yes”才真调 `force_exit` / `set_dry_run` / `force_enter`。
  22. 高 stake 操作流程：即使用户语气笃定（“平了”“直接切”），也必须先预览等确认。
  23. 不需要 confirm 的操作：查询类（查持仓 / 盈亏 / 状态）直接读。
  24. 不需要 confirm 的操作：freqtrade daemon 自己根据策略信号自动开 / 平仓，这是 daemon 本职工作，用户切实盘那一刻就授权了，agent 不在这个链路里，不要拦也不需要 confirm。
  25. 不需要 confirm 的操作：非破坏性配置（`set_pairs` 加币对、`reload`）列改动表后直接执行。
  26. 避免反例：用户说“平掉”就直接调 `force_exit` 平真持仓。
  27. 避免反例：用户说“切实盘”却不列 .env key / 余额 / 风险就直接 `set_dry_run '{"dry_run":false}'`。
  28. 正确示例：用户说“平掉”，先列“持仓: BNB/USDT 0.05 +$1.07, 平这单吗? dry_run=true 模拟盘”，等用户确认。
  29. 写策略 + 切策略倾向分两轮：第一轮写完策略文件后告诉用户“已生成 X.py，要切上去吗？”。
  30. 第二轮用户确认后调 `set_strategy` 切策略并重启 daemon（约 30s），让用户切前能 review 文件且对 daemon 重启 30s 有预期。
  31. 用户明确说“一气呵成做完”时可以单 turn 跑完两步，但默认分轮。
  32. Freqtrade 不支持网格策略（grid）；用户问网格时直接说明限制，并建议趋势跟踪 / 区间策略 / 网格回报模拟器替代，不要硬写伪网格。
  33. 快速参考：看 daemon 状态 + 配置用 `node scripts/ft-deploy.mjs check` 或 `ft.mjs daemon_info`。
  34. 快速参考：看策略列表用 `node scripts/ft-deploy.mjs strategy_list`。
  35. 快速参考：创建策略（快速生成器）用 `node scripts/ft-deploy.mjs create_strategy '{"name":"MyStrat","timeframe":"15m","indicators":["rsi","macd","ema"],"aicoin_data":["funding_rate"]}'`。
  36. 快速参考：部署策略到 daemon 用 `node scripts/ft-deploy.mjs deploy '{"strategy":"MyStrat"}'`。
  37. 快速参考：部署 + 切实盘用 `node scripts/ft-deploy.mjs deploy '{"strategy":"MyStrat","dry_run":false}'`。
  38. 快速参考：回测用 `node scripts/ft-deploy.mjs backtest '{"strategy":"MyStrat","timeframe":"1h","timerange":"20250101-20260301"}'`。
  39. 快速参考：Hyperopt 调参用 `node scripts/ft-deploy.mjs hyperopt '{"strategy":"MyStrat","timeframe":"1h","epochs":100}'`。
  40. 快速参考：看盈亏用 `node scripts/ft.mjs profit`。
  41. 快速参考：看持仓用 `node scripts/ft.mjs trades_open`。
  42. 快速参考：看余额用 `node scripts/ft.mjs balance`。
  43. 快速参考：切交易对用 `node scripts/ft.mjs set_pairs '{"pairs":["BTC/USDT:USDT","ETH/USDT:USDT"]}'`。
  44. 快速参考：重启 daemon 用 `node scripts/ft.mjs restart`。
  45. 快速参考：看日志用 `node scripts/ft-deploy.mjs logs '{"lines":100}'`。
  46. 创建策略先判断路径：用户只给笼统描述（“RSI 策略”“均线交叉”“布林带回归”）且没指定具体参数细节，走 A 快速生成器。
  47. 创建策略先判断路径：用户给了具体逻辑（自定义入场 / 出场条件、跨周期共振、多币种轮动、复合指标、自定义仓位管理），走 B 直接写 Python。
  48. 用 A 生成后用户要改细节，直接编辑生成的 .py 文件，不要重新 `create_strategy` 覆盖。
  49. A 快速生成器：用 `create_strategy` 一条命令生成一个可跑策略文件，适合“先跑起来再调”。
  50. A 示例：`node scripts/ft-deploy.mjs create_strategy '{"name":"MACDStrategy","timeframe":"15m","indicators":["macd","rsi","atr"]}'`。
  51. A 示例：`node scripts/ft-deploy.mjs create_strategy '{"name":"RSILong","timeframe":"1h","indicators":["rsi"],"direction":"long"}'`。
  52. A 示例：`node scripts/ft-deploy.mjs create_strategy '{"name":"WhaleStrat","timeframe":"15m","indicators":["rsi","macd"],"aicoin_data":["funding_rate","ls_ratio"]}'`。
  53. A 可选 `indicators`：`rsi`, `bb`, `ema`, `sma`, `macd`, `stochastic`/`kdj`, `atr`, `adx`, `cci`, `williams_r`, `vwap`, `ichimoku`, `volume_sma`, `obv`。
  54. A 可选 `direction`：`"long"`（默认，只做多）| `"short"`（只做空）| `"both"`（双向）；用户说“RSI<30 买入，RSI>70 卖出”应设 `direction="long"`（RSI>70 = 平多，不是开空）；只有用户明确说“做空 / 双向 / 多空都做”时才用 `"both"` 或 `"short"`。
  55. A 可选 `aicoin_data`：`funding_rate`、`ls_ratio`、`big_orders`、`liquidation_map`（都需付费套餐），`open_interest`（v3 聚合 OI 历史暂未接通，会自动降级到默认值）。
  56. A 局限：只能组合预设指标，不支持跨周期、多币种轮动、自定义复合指标；遇到这些需求直接走 B。
  57. B 自定义 Python：直接写 `.py` 文件到 daemon 的 strategy 目录，可实现任何 freqtrade 支持的策略逻辑（跨周期 informative pairs、自定义仓位管理、多指标复合条件等）。
  58. B 目录：三引擎 strategy 目录不同，从 `daemon_info` 拿，或用 `Write` 工具写到下面任一路径（脚本自动用 `/api/v1/show_config` 验证）：OpenClaw `~/.openclaw/workspace/strategies/`；Hermes `/workspace/strategies/`；Claude Code `/workspace/strategies/`。
  59. B 使用 AiCoin Python SDK：`aicoin_data.py` 在 image build 时已复制到上面目录，也由 `create_strategy` 兜底拷贝。
  60. SDK 封装 AiCoin Open API v3：`from aicoin_data import AiCoinData`；`ac = AiCoinData(cache_ttl=300)` 自动从 `.env` 读 key，内置 5 分钟缓存。
  61. SDK 高层信号：`ac.whale_signal("BTC/USDT:USDT", "binance")` 返回大单买卖压力 -1..+1；`ac.ls_ratio_norm()` 返回多空比 0..1（>0.5 偏多）；`ac.funding_rate_pct("BTC/USDT:USDT", "binance")` 返回最新资金费率百分比；`ac.liq_bias("BTC/USDT:USDT", "binance")` 返回清算图方向偏向 -1..+1。
  62. SDK 原始数据：`ac.coin_ticker("bitcoin,ethereum")` 实时行情；`ac.klines("BTC/USDT", "binance", interval="1h", limit=100)`。
  63. SDK 任意 v3 接口：`ac.get("markets/hot-coins", {"tab_key": "defi"})`；`ac.get("hyperliquid/whales/open-positions", {"coin": "BTC"})`；path 是 `/api/v3/` 后那段，清单见 https://open.aicoin.com/api/v3/_catalog。
  64. 回测期 AiCoin 实时数据不可用，高层信号会抛异常；策略里要 `try/except` 兜底用默认值；资金费率、大单、清算等需付费套餐，没权限同样抛异常并兜底。
  65. B 完整模板：继承 `IStrategy`，`INTERFACE_VERSION = 3`，设置 `timeframe`、`can_short`、`minimal_roi`、`stoploss`、`trailing_stop` 等参数。
  66. 模板中定义 `rsi_buy = IntParameter(20, 40, default=30, space='buy')`、`rsi_sell = IntParameter(60, 80, default=70, space='sell')`，以及 `_ac_funding_rate`、`_ac_last_update`。
  67. 模板 `populate_indicators`：计算 RSI（delta/gain/loss/rs），初始化 `dataframe['funding_rate']=0.0`；若 `self.dp` 且 `self.dp.runmode.value in ('live', 'dry_run')`，按 300 秒节流调用 `_update_aicoin_data(metadata)`，并把值写入最后一行。
  68. 模板 `_update_aicoin_data`：`try/except` 下把策略目录加入 `sys.path`，`from aicoin_data import AiCoinData`，`ac = AiCoinData(cache_ttl=300)`，从 `metadata` 和 `self.config` 取 pair/exchange，调用 `ac.funding_rate_pct(pair, exchange)` 赋给 `self._ac_funding_rate`，异常记 warning。
  69. 模板 `populate_entry_trend`：`rsi < rsi_buy.value` 且 `volume > 0` 设 `enter_long=1`；`rsi > rsi_sell.value` 且 `volume > 0` 设 `enter_short=1`。
  70. 模板 `populate_exit_trend`：`rsi > 70` 设 `exit_long=1`；`rsi < 30` 设 `exit_short=1`。
  71. 写完策略后用 `deploy '{"strategy":"MyStrategy"}'` 让 daemon 切到这个策略。
  72. AiCoin 数据集成模式：`funding_rate` 大于 0.01% → 多头过度 → 空信号；小于 -0.01% → 多信号；需基础版。
  73. `ls_ratio` 小于 0.45（空头多）→ 反向做多；大于 0.55 → 反向做空；需基础版。
  74. `big_orders` `(buy_vol-sell_vol)/total > 0.3` → 鲸鱼买入做多；需标准版。
  75. `open_interest` OI 涨 + 价涨 = 健康趋势；OI 涨 + 价跌 = 反转；需专业版。
  76. `liquidation_map` 上方爆仓多 → 多头挤压 → 做多；需高级版。
  77. 回测注意事项：AiCoin 实时数据不在历史区间内可用；回测时 AiCoin 列用默认值（`funding_rate=0.0`，`ls_ratio=0.5`，`whale_signal=0.0`）。
  78. 回测结果只反映技术指标部分；live/dry_run 跑的时候才用真实 AiCoin 数据，表现应该比回测好。
  79. 向用户报告回测结果时必须主动说明 AiCoin 数据不在回测中，不要让用户以为回测包含了 AiCoin 信号。
  80. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `check`：无参数，返回 daemon 状态 + 配置 + 余额。
  81. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `daemon_info`（在 ft.mjs）：无参数，单调用拿全。
  82. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `deploy`：`'{"strategy":"MyStrat"}'` 或 `'{"strategy":"MyStrat","dry_run":false,"pairs":["BTC/USDT:USDT"]}'`。
  83. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `create_strategy`：`'{"name":"MyStrat","timeframe":"15m","indicators":["rsi","macd"],"direction":"long","aicoin_data":["funding_rate"]}'`。
  84. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `backtest`：`'{"strategy":"MyStrat","timeframe":"1h","timerange":"20250101-20260301","pairs":["ETH/USDT:USDT"]}'`。
  85. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `hyperopt`：`'{"strategy":"MyStrat","timeframe":"1h","epochs":100}'`。
  86. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `download_data`：`'{"timeframe":"1h","timerange":"20250101-"}'`。
  87. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `strategy_list`：无参数。
  88. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `backtest_results`：无参数，列最近 10 个回测结果文件名。
  89. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `start` / `stop`：无参数，coinclaw 模式调 supervisorctl，host 模式管 PID。
  90. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `status` / `logs`：`'{"lines":100}'`。
  91. `scripts/ft-deploy.mjs` 的 `update` / `remove`：coinclaw 模式 no-op，提示用 helm upgrade / web UI 删 instance。
  92. `scripts/ft.mjs` 的 `daemon_info`：一次拿 strategy / mode / pairs / open trades 数量。
  93. `scripts/ft.mjs` 的 `profit`：已平仓累计 + 含浮动总盈亏（回答盈亏类问题必须先调）。
  94. `scripts/ft.mjs` 的 `trades_open`：当前持仓（调 `/status`）。
  95. `scripts/ft.mjs` 的 `trades_history`：已平仓交易。
  96. `scripts/ft.mjs` 的 `balance`：余额。
  97. `scripts/ft.mjs` 的 `profit_per_pair`：每交易对绩效。
  98. `scripts/ft.mjs` 的 `daily` / `weekly` / `monthly`：时间维度统计。
  99. `scripts/ft.mjs` 的 `force_enter` / `force_exit`：手动开 / 平仓。
  100. `scripts/ft.mjs` 的 `set_strategy`：切策略（改 config + 重启 daemon）。
  101. `scripts/ft.mjs` 的 `set_pairs`：改交易对白名单（reload，不重启）。
  102. `scripts/ft.mjs` 的 `set_dry_run`：切实盘 / 模拟（改 config + 重启 daemon）。
  103. `scripts/ft.mjs` 的 `restart`：重启 freqtrade daemon（supervisorctl + kill 兜底）。
  104. `scripts/ft.mjs` 的 `reload`：reload_config 而不重启。
  105. `scripts/ft.mjs` 的 `start` / `stop` / `ping` / `version` / `health`：标准 REST。
  106. `scripts/ft.mjs` 的 `logs`：freqtrade 自带 `/logs` 接口。
  107. `scripts/ft-dev.mjs` 的 `backtest_start` / `backtest_status` / `backtest_history` / `candles_live` / `candles_analyzed` / `strategy_list` / `strategy_get` / `whitelist` / `blacklist` 等用于调试（回测 / 蜡烛 / 策略详情）。
  108. 环境变量与认证：`.env` 自动加载顺序为 coinclaw 容器内 `/workspace/.env`（Hermes/CC）或 `/home/node/.openclaw/workspace/.env`（OpenClaw）；host 模式为 `~/.coinos/.env`（coinos 文件夹，推荐）→ 当前目录 `.env` → 旧 `~/.openclaw/.env`（向后兼容）。
  109. freqtrade REST 认证：`freqtrade-api.mjs` 自动从容器内 `.ft_api_pass` 文件读密码，agent 不用配 `FREQTRADE_USERNAME` / `FREQTRADE_PASSWORD`，用户也可通过 `.env` 覆盖。
  110. 交易所 key 在 web UI 的 EnvSection 里配置，写到 `.env` 后 entrypoint 会自动 patch 进 freqtrade `config.json`；agent 不要直接读 `.env` 给用户看交易所 key。
  111. AiCoin Open API key 用于策略集成 AiCoin 数据：`AICOIN_ACCESS_KEY_ID=your-key-id`，`AICOIN_ACCESS_SECRET=your-secret`。
  112. 付费功能引导：返回 304 / 403 时不要重试，直接告诉用户套餐：免费版 $0 纯技术指标；基础版 $29/mo + `funding_rate`, `ls_ratio`；标准版 $79/mo + `big_orders`, `agg_trades`；高级版 $299/mo + `liquidation_map`；专业版 $699/mo + `open_interest`, `ai_analysis`。
  113. 获取地址：https://www.aicoin.com/opendata。
  114. 跨 skill 引用：单纯查行情 / K 线 / 新闻 / 资金费率（不开仓）用 `aicoin-market`。
  115. 跨 skill 引用：直接下单 / 开仓 / 平仓（不通过 freqtrade）用 `aicoin-trading`。
  116. 跨 skill 引用：Hyperliquid 鲸鱼 / 持仓 / 清算用 `aicoin-hyperliquid`。
  117. 跨 skill 引用：链上 DEX swap / 钱包余额 / gas 用 `aicoin-onchain`。
  118. 跨 skill 引用：余额 / 持仓 / 注册 / API key 配置（账户类）用 `aicoin-account`。
  119. 常见 pitfall：不要 `cat /workspace/.ft_api_pass` 把内部 daemon 密码贴到 chat；直接用 `ft.mjs` 调 REST，脚本内部读密码不会泄漏。
  120. 常见 pitfall：不要在 chat 里 echo 用户的交易所 key；这些是高敏数据，引导用户去 EnvSection 配置。
  121. 常见 pitfall：不要自己心算 RSI / MACD / EMA；freqtrade 算出的值跟心算结果会差，用 `ft-dev.mjs candles_analyzed` 拿 daemon 的真实指标。
  122. 常见 pitfall：不要“先 stop daemon 再 freqtrade trade ... &”；那是绕过 supervisord，下次 dashboard 看到的还是老的 daemon 状态；必须用 `set_strategy` / `deploy` / `restart`。
  123. 常见 pitfall：回测拿不到 AiCoin 数据是正常的；不要造假 CSV 喂回测，直接告诉用户回测只反映技术指标，见根 AGENTS.md 的“数据准确性铁则”。

适用边界 · 注意事项