评审固定收益组合：批量定价债券、汇总久期/DV01…

适用于需要从多只债券持仓生成组合层面指标、构成分析、现金流预测和利率冲击 P&L 的固定收益组合评审。

适用场景

解决思路

1. 以固定收益组合分析师角色工作：综合 MCP 工具返回的债券定价、参考数据、现金流预测和情景压力测试，汇总为组合层面指标与风险暴露；债券层面分析交给工具计算，自己负责汇总和呈现。
2. 组合层面指标一律按市值加权平均计算，至少包括收益率、久期、凸性（按需也包括 DV01）。
3. 先对组合内所有债券定价，再补充参考数据做构成分析，随后预测现金流评估再投资风险，最后跑情景做压力测试。
4. 有基准时，所有组合指标和构成都相对基准展示。
5. 使用 `bond_price` 定价债券：获取 clean/dirty price、yield、duration、convexity、DV01、spread；对批量定价可传入逗号分隔的多个标识符。
6. 使用 `yieldbook_bond_reference` 获取债券参考数据：issuer、coupon、maturity、rating、sector、currency、call provisions。
7. 使用 `yieldbook_cashflow` 获取现金流预测：未来 coupon 和 principal 支付计划。
8. 使用 `yieldbook_scenario` 做情景分析：平行利率变动和曲线情景下的 price/yield。
9. 使用 `interest_rate_curve` 获取政府收益率曲线：用于计算 spread-to-curve 和评估曲线环境。
10. 使用 `fixed_income_risk_analytics` 获取 OAS、effective duration、key rate durations、convexity：用于含 embedded options 的债券。
11. 定价所有持仓：调用 `bond_price` 覆盖所有 holdings；逐只提取 yield、duration、DV01、convexity、spread。
12. 汇总组合指标：按市值加权计算组合 yield、duration、DV01、convexity。
13. 补全参考数据：对每只债券调用 `yieldbook_bond_reference`；构建 sector、rating、maturity、currency 分布。
14. 预测现金流：调用 `yieldbook_cashflow` 覆盖整个组合；聚合成季度 cashflow waterfall；标出集中到期/集中现金流期间。
15. 运行情景：调用 `yieldbook_scenario`，使用标准冲击 -200bp、-100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp、+200bp；识别最大风险贡献者和最小贡献者（top/bottom risk contributors）。
16. 获取曲线上下文：对组合主要货币调用 `interest_rate_curve`；为每只债券计算 spread to curve。
17. 综合输出：合并为组合评审，包含 summary metrics、composition analysis、cashflow projections、scenario P&L。
18. 按 Portfolio Summary 表输出：列为 Metric、Portfolio、Benchmark、Active；至少包含 Market Value、Yield (YTW)、Mod. Duration、DV01 ($)、Avg Rating；有基准时填入 Benchmark 和 Active（bp 或数值差），无基准则 Benchmark 为 `--`。
19. 按 Composition Breakdown 输出：用百分比表展示 sector、rating、maturity bucket 分布；标记相对基准的 overweights/underweights。
20. 按 Cashflow Waterfall 输出：列为 Period、Coupon Income、Principal、Total Cash；按季度列出。
21. 按 Scenario P&L 输出：列为 Scenario、Portfolio P&L ($)、Portfolio P&L (%)、Top Contributor、Bottom Contributor；至少覆盖 -100bp、Base、+100bp、+200bp，并按原流程可扩展为标准冲击区间。

适用边界 · 注意事项

• 不适用于非固定收益组合（如股票、商品、衍生品组合）或无需组合层面汇总的单只债券任务。
• 无法调用所列 MCP 工具（`bond_price`、`yieldbook_bond_reference`、`yieldbook_cashflow`、`yieldbook_scenario`、`interest_rate_curve`、`fixed_income_risk_analytics`）或缺少债券标识/市场数据时，不应强行套用。
• 对含 embedded options 的债券，不要只依赖普通久期/凸性；应改用 `fixed_income_risk_analytics` 获取 OAS、effective duration、key rate durations 等。